期權(quán)定價的數(shù)學模型和方法

時間：2016-12-27 10:57瀏覽次數(shù)：25564來源：本站

作者介紹

姜禮尚教授1954年北京大學數(shù)學專修課畢業(yè)，1957-60年北京大學數(shù)學力學系偏微分方程專門化研究生畢業(yè)，1954年以來先后在北京航空學院、北京大學、蘇州大學、同濟大學任教1983年被聘為北京大學數(shù)學系教授，1981年、1984年、1986年先后赴美國西北大學、意大利佛羅倫薩大學、美國普渡大學進修訪問。專于偏微分方程。在橢圓型、拋物型方程及其應(yīng)用方面有較深造詣，證明了一維兩相Stefan問題古典解的存在唯一性以及自由界面的無窮次可微性。合著《有限元方法及其理論基礎(chǔ)》、《數(shù)學物理方程講義》、《試井分析理論基礎(chǔ)》，1985年被國務(wù)院學位委員會評為博士生導師，1989-96年任蘇州大學校長，現(xiàn)任同濟大學數(shù)學研究所所長。

內(nèi)容介紹

本書從偏微分方程的觀點和方法，對Black－Scholes－Merton的期權(quán)定價理論作了系統(tǒng)深入的闡述，一方面，從多個角度、多個層面闡明期權(quán)定價理論的基本思路：基于市場無套利假設(shè)，通過對沖原理，把人們引入一個風險中性世界，從而對期權(quán)給出一個獨立于每個投資人偏好的"公平價格"；另一方面，充分利用偏微分方程理論和方法對期權(quán)理論作深入的定性和定量分析，其中特別對美式期權(quán)，與路徑有關(guān)期權(quán)以及隱含波動率等重要問題，展開了深入的討論，另外，本書對所涉及的現(xiàn)代數(shù)學內(nèi)容，都有專節(jié)介紹，盡可能作到內(nèi)容是自封的。

(姜禮尚)

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