根據(jù)中國(guó)金融期貨交易所近日頒布的《中國(guó)金融交易所期貨異常交易監(jiān)控指引（試行）》以及三大商品期貨交易所日前下發(fā)的《鄭州商品交易所異常交易行為監(jiān)管工作指引（試行）》、《上海期貨交易所期貨異常交易監(jiān)控指引（試行）》、《大連商品交易所期貨異常交易監(jiān)控指引（試行）》等相關(guān)規(guī)定，我公司現(xiàn)特向您揭示期貨異常交易行為的風(fēng)險(xiǎn)如下：

投資者參與期貨交易應(yīng)當(dāng)遵守法律法規(guī)和交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定，必須接受交易所監(jiān)管及期貨公司對(duì)其交易行為的合法合規(guī)性管理和監(jiān)控，自覺(jué)規(guī)范交易行為。依據(jù)上述指引文件的規(guī)定，當(dāng)投資者的期貨交易出現(xiàn)以下情形之一的，將被認(rèn)定為異常交易行為：

(一) 以自己為交易對(duì)象，大量或者多次進(jìn)行自買自賣；

(二) 委托、授權(quán)給同一機(jī)構(gòu)或者同一個(gè)人代為從事交易的投資者之間，大量或者多次進(jìn)行互為對(duì)手方交易；或者交易所認(rèn)定的一組關(guān)聯(lián)賬戶內(nèi)或存在實(shí)際控制關(guān)系的賬戶組內(nèi)發(fā)生的大量、多次互為對(duì)手方的交易；

(三) 大筆申報(bào)、連續(xù)申報(bào)、密集申報(bào)或者申報(bào)價(jià)格明顯偏離申報(bào)時(shí)的最新成交價(jià)格，可能影響期貨交易價(jià)格；

(四) 大量或者多次申報(bào)并撤銷申報(bào)可能影響期貨交易價(jià)格或者誤導(dǎo)其他投資者進(jìn)行期貨交易；

(五) 日內(nèi)撤單次數(shù)過(guò)多；

(六) 日內(nèi)頻繁進(jìn)行回轉(zhuǎn)交易或者日內(nèi)開(kāi)倉(cāng)交易量較大；

(七) 兩個(gè)或者兩個(gè)以上涉嫌存在實(shí)際控制關(guān)系的交易編碼合并持倉(cāng)超過(guò)交易所持倉(cāng)限額規(guī)定；

(八) 大量或者多次進(jìn)行高買低賣交易；

(九) 通過(guò)計(jì)算機(jī)程序自動(dòng)批量下單、快速下單影響交易所系統(tǒng)安全或者正常交易秩序；

(十) 利用對(duì)倒、對(duì)敲等手段交易，影響交割結(jié)算價(jià)；

(十一) 利用盜取他人交易密碼進(jìn)行交易等手段轉(zhuǎn)移資金或擾亂交易管理秩序；

(十二) 自然人投資者在交割月前一月最后交易日閉市時(shí)仍保留該交割月份持倉(cāng)；

(十三) 致使交易風(fēng)險(xiǎn)、交割風(fēng)險(xiǎn)或結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)明顯增大；

(十四) 中國(guó)證監(jiān)會(huì)或交易所認(rèn)定的其他情形。

四大期貨交易所異常交易行為認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)簡(jiǎn)表：

請(qǐng)您根據(jù)交易所上述規(guī)定，自覺(jué)規(guī)范您的期貨交易行為，合法合規(guī)地參與期貨交易。若您的賬戶出現(xiàn)異常交易行為的情況，按照相應(yīng)交易所的相關(guān)規(guī)定，我公司可以對(duì)您采取提示、勸阻、制止、向交易所報(bào)告、提高交易保證金、限制開(kāi)倉(cāng)、強(qiáng)行平倉(cāng)、拒絕委托或者終止經(jīng)紀(jì)關(guān)系等措施；交易所可以對(duì)您采取電話提醒、要求報(bào)告情況、要求提交書(shū)面承諾、列入監(jiān)管關(guān)注名單、約見(jiàn)談話、發(fā)布警示函、發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示函等措施；情節(jié)嚴(yán)重的，交易所可以根據(jù)相關(guān)辦法和規(guī)定采取限期平倉(cāng)、強(qiáng)行平倉(cāng)、限制開(kāi)倉(cāng)等相應(yīng)監(jiān)管措施或者紀(jì)律處分措施；涉嫌違反法律、法規(guī)、規(guī)章的，交易所提請(qǐng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)進(jìn)行立案調(diào)查。

以上關(guān)于期貨異常交易行為的風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)充分知曉，相關(guān)行為的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、處理程序、監(jiān)管辦法以各期貨交易所通知為準(zhǔn)。

瑞達(dá)期貨經(jīng)紀(jì)有限公司

二〇一〇年十一月十七日