合約表信息來源交易所，信息截取時間：2023年8月29日     具體以交易所變更通知為準(zhǔn)。

（1）上市交易時間

滬深300股指期權(quán)合約自2019年12月23日（星期一）起上市交易。

（2）上市交易合約月份

滬深300股指期權(quán)首批上市合約月份為2020年2月（IO2002）、2020年3月（IO2003）、2020年4月（IO2004）、2020年6月（IO2006）、2020年9月（IO2009）和2020年12月（IO2012）。

（3）限價指令每次最大下單數(shù)量

滬深300股指期權(quán)合約限價指令的每次最大下單數(shù)量為20手。

（4）交易保證金

滬深300股指期權(quán)合約的保證金調(diào)整系數(shù)為10%，最低保障系數(shù)為0.5。

（5）持倉限額

同一客戶某一月份滬深300股指期權(quán)合約單邊持倉限額為5000手（在不同會員處持倉合并計算）。

（6）做市商

滬深300股指期權(quán)做市商可以在交易日9:30-15:00，通過會員向交易所申請雙向期權(quán)持倉自動對沖平倉，自動對沖平倉暫不收取手續(xù)費，申請后持續(xù)有效。做市商也可以在上述時間申請取消自動對沖平倉。做市商所有月份滬深300股指期權(quán)合約單邊持倉限額為60000手。做市商所有月份滬深300股指期貨合約單邊持倉限額為20000手。交易所將加強做市商梯隊建設(shè)和精細(xì)化管理。

（7）詢價限制

客戶對同一期權(quán)合約的詢價時間間隔不得小于60秒。

期權(quán)合約最優(yōu)買賣報價價差小于等于下表價差時，不得詢價。

（8）交易限額

滬深300股指期權(quán)上市初期實施交易限額制度。自滬深300股指期權(quán)上市首日至2020年3月的第3個星期五（2020年3月20日），客戶該品種日內(nèi)開倉交易的最大數(shù)量為50手，單個月份期權(quán)合約日內(nèi)開倉交易的最大數(shù)量為20手，深度虛值合約日內(nèi)開倉交易的最大數(shù)量為10手。自2020年3月的第4個星期一（2020年3月23日）至6月的第3個星期五（2020年6月19日），客戶該品種日內(nèi)開倉交易的最大數(shù)量為100手，單個月份期權(quán)合約日內(nèi)開倉交易的最大數(shù)量為50手，深度虛值合約日內(nèi)開倉交易的最大數(shù)量為20手。

深度虛值合約是指同一月份合約中，行權(quán)價格高于上一交易日合約標(biāo)的指數(shù)收盤價的第十個及以上的看漲期權(quán)合約和行權(quán)價格低于上一交易日合約標(biāo)的指數(shù)收盤價的第十個及以下的看跌期權(quán)合約。日內(nèi)開倉交易的最大數(shù)量是指客戶某一交易日某一品種、某一月份合約或某一合約上的買開倉數(shù)量與賣開倉數(shù)量之和。

套期保值交易、做市交易的開倉數(shù)量不受此限。具有實際控制關(guān)系的賬戶組開倉數(shù)量合并計算，其標(biāo)準(zhǔn)與單個客戶相同?？蛻魡稳赵诙鄠€合約上達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的，按照一次認(rèn)定。

客戶第一次出現(xiàn)違反上述規(guī)定的情形，交易所將對其采取限制開倉5個交易日的措施。第二次出現(xiàn)，交易所將對其采取限制開倉10個交易日的措施。第三次及以上出現(xiàn)，交易所將對其采取限制開倉1個月的措施。情節(jié)嚴(yán)重的，按《中國金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。

注：交易所可以根據(jù)市場情況對以上規(guī)定的具體標(biāo)準(zhǔn)、實施時間、相關(guān)措施等進(jìn)行調(diào)整。

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