大連商品交易所套期保值管理辦法

第一章  總 則

　　第一條  為充分發(fā)揮期貨市場的套期保值功能，促進期貨市場的規(guī)范發(fā)展，根據(jù)《大連商品交易所交易規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定制定本辦法。
　　第二條  會員、客戶在大連商品交易所（以下簡稱交易所）從事套期保值業(yè)務(wù)，必須遵守本辦法。

第二章  套期保值的申請與審批

　　第三條  套期保值交易分為買入套期保值交易和賣出套期保值交易。
　　第四條  需進行套期保值交易的客戶應(yīng)向其開戶的期貨公司會員申報，由期貨公司會員進行審核后，按本辦法向交易所辦理申報手續(xù)；非期貨公司會員直接向交易所辦理申報手續(xù)。
　　第五條  申請?zhí)灼诒Ｖ到灰椎目蛻艉头瞧谪浌緯T必須具備與套期保值交易品種相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營資格。
　　第六條  申請?zhí)灼诒Ｖ到灰椎臅T或客戶，必須填寫《大連商品交易所套期保值申請（審批）表》，并向交易所提交下列證明材料：
　?。ㄒ?span lang="EN-US">)企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；
　　（二）企業(yè)近2年在交易所的交易實績；
　　（三）企業(yè)近2年的現(xiàn)貨經(jīng)營業(yè)績；
　?。ㄋ模﹪衅髽I(yè)、國有資產(chǎn)占控股地位或主導(dǎo)地位的企業(yè)，應(yīng)出具其法定代表人簽署的同意進行相關(guān)套期保值業(yè)務(wù)的證明；
　?。ㄎ澹┢髽I(yè)套期保值交易方案（主要內(nèi)容包括風險來源分析、確定保值目標、明確交割或平倉的數(shù)量）。
　　（六）企業(yè)近2年保值商品或其相關(guān)產(chǎn)品的銷項增值稅發(fā)票記帳聯(lián)的復(fù)印件；
　?。ㄆ撸┢髽I(yè)近2年經(jīng)過審計的資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表；
　?。ò耍┢髽I(yè)歷史套期保值情況說明；
　?。ň牛┢谪浌緭Ｆ髽I(yè)套期保值材料真實性的聲明。
　　第七條  賣出套期保值交易另須提交的證明材料：
　?。ㄒ唬┰牧仙a(chǎn)企業(yè)保值商品的消耗定額、生產(chǎn)能力、當年的生產(chǎn)計劃、原材料購銷計劃（合同）及上一年度總產(chǎn)量的證明材料，以及交易所要求提供的其他材料；
　?。ǘ┰牧霞庸て髽I(yè)、流通經(jīng)營企業(yè)和其他企業(yè)保值商品的現(xiàn)貨倉單或擁有實貨的其他憑證（購銷合同或發(fā)票），以及交易所要求提供的其他材料。
　　第八條  買入套期保值交易另須提交的證明材料：
　?。ㄒ唬┰牧霞庸て髽I(yè)保值商品的消耗定額、加工能力、生產(chǎn)經(jīng)營計劃或生產(chǎn)商品的購銷合同及上一年度總產(chǎn)量的證明材料，以及交易所要求提供的其他材料；
　　（二）原材料生產(chǎn)企業(yè)、流通經(jīng)營企業(yè)及其他企業(yè)保值商品的購銷計劃（合同）的證明材料，以及交易所要求提供的其他材料。
　　第九條  套期保值的申請必須在套期保值合約交割月份前一月份的第一個交易日之前提出，逾期交易所不再受理該交割月份的套期保值申請。
　　第十條  交易所對套期保值的申請，按主體資格是否符合，套期保值品種、交易部位、買賣數(shù)量、套期保值時間與其生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模、歷史經(jīng)營狀況、資金等情況是否相當進行審核，確定其套期保值額度。套期保值額度不超過其所提供的套期保值證明材料中所申報的數(shù)量。
　　全年各合約月份套期保值額度累計不超過其當年生產(chǎn)能力、當年生產(chǎn)計劃或上一年度該商品經(jīng)營數(shù)量。
　　第十一條  交易所收到套期保值申請后5個交易日進行審核，并按下列情況分別處理：
　?。ㄒ唬Ψ咸灼诒Ｖ禇l件的，書面通知其準予辦理；
　?。ǘΣ环咸灼诒Ｖ禇l件的，書面通知其不予辦理；
　?。ㄈο嚓P(guān)證明材料不足的，告知申請人補充證明材料。

第三章  套期保值交易

　　第十二條  獲準套期保值交易的交易者，必須在交易所批準的建倉期限內(nèi)（最遲至套期保值合約交割月份前一個月份的第10個交易日），按批準的交易部位和額度建倉。在規(guī)定期限內(nèi)未建倉的,視為自動放棄套期保值交易額度。
　　需要變更套期保值交易時，應(yīng)及時向交易所書面提出變更申請。
　　第十三條  交易所批準的套期保值建倉期限的第一日收市時，交易所按照套期保值額度將對應(yīng)交易編碼客戶的投機持倉自動轉(zhuǎn)為套期保值持倉。
      交易所轉(zhuǎn)倉時，按照當日結(jié)算價將投機持倉進行平倉，同時按照當日結(jié)算價重新建立套期保值持倉，不收取交易手續(xù)費。
第十四條  套期保值額度在進入交割月份前一月份的第一個交易日起不得重復(fù)使用，已建立的套期保值持倉只能平倉或?qū)嵨锝桓睢?span lang="EN-US">

第四章  套期保值的監(jiān)督管理

　　第十五條  交易所對會員提供的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營狀況、資信情況及期、現(xiàn)貨市場交易行為進行調(diào)查和監(jiān)督，會員及相關(guān)客戶應(yīng)予協(xié)助和配合。
第十六條  交易所對套期保值交易的持倉量單獨計算，不受持倉限量的限制。為化解市場風險，按有關(guān)規(guī)定實施減倉時，按先投機持倉后套期保值持倉的順序進行減倉。
　　第十七條  會員及客戶在進行套期保值交易時，有欺詐或違反交易所規(guī)定行為的，其已建倉的套期保值持倉按投機持倉處理或予以強行平倉，并按《大連商品交易所違規(guī)處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。

第五章  附 則

第十八條  本辦法解釋權(quán)屬于大連商品交易所。
　　第十九條  本辦法自公布之日起實施。